美 중간선거 앞두고 증시 변동성 우려 확대…VIX 선물 상승

오는 11월 미국 중간선거를 앞두고 주식시장 변동성 확대에 대비하는 움직임이 나타나고 있다. 변동성지수(VIX) 선물시장에서는 선거 시점에 가까워질수록 변동성이 커질 것이라는 전망이 반영되고 있다.

25일(현지시간) 월터 블룸버그에 따르면 VIX 선물은 오는 9월 약 17.4에서 11월 19.7 수준으로 상승하고 있다. 미국 주식 트레이더들이 중간선거 전후 시장 변동성 확대 가능성에 대비하고 있다는 분석이다.

시카고옵션거래소(Cboe) 데이터에 따르면 지난 1945년 이후 중간선거가 치러진 해의 80%에서 증시 변동성이 상승한 것으로 나타났다.

현재 중간선거 관련 옵션시장에는 투표 다음 날 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수가 약 1.4% 움직일 가능성이 반영돼 있다. 이에 선거 결과가 증시의 단기 변동성을 확대할 수 있다는 경계감이 커지고 있다.