"최악의 상황, 살아남는 은행은?" 美 연준, 스트레스 테스트 예고

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 월가 대형 은행들을 대상으로 경기 후퇴, 자산가격 폭락 등 '최악의' 시나리오에 은행권이 어떻게 반응할지를 알아보는 연례 스트레스 테스트(손실 가능 금액 측정)를 예고했다.

연준은 9일(현지시간) 홈페이지를 통해 상업용·주거용 부동산 시장, 회사채 시장의 긴장 고조와 함께 세계적으로 심각한 경기후퇴가 발생하는 상황을 가정해 뱅크오브아메리카·골드만삭스 등 23개 은행을 대상으로 스트레스 테스트를 시행할 예정이라고 밝혔다.

구체적으로 1969년 이후 최저 수준(3.4%)인 현재의 실업률이 10%로 치솟고 부동산을 비롯한 자산 가격 붕괴, 회사채 금리차 확대, 극심한 시장 변동성이 나타나는 상황이 2년간 이어진다는 가정하에 은행들의 손실·순매출·자본 수준 등을 추정한다.

연준은 또 올해 처음으로 대형은행 8곳을 대상으로 '탐색적'(exploratory) 시장충격 영향을 살펴보기로 했다면서도, 구체적으로 적용할 상황에 대해서는 언급하지 않았다.

​연준의 연례 스트레스 테스트는 2008년 세계 금융위기 이후 미국 은행권이 향후 위기를 견딜 수 있도록 하기 위해 도입됐다.

연준은 테스트가 심각한 경기침체 상황에서도 은행들이 가계·기업에 대출할 수 있도록 하기 위한 것이라면서, 테스트에 쓰이는 가정이 향후 경제 상황에 대한 예측으로 받아들여져서는 안 된다고 당부했다.

또 탐색적 시장충격 테스트도 하나 이상의 가상적인 스트레스 상황을 고려해 대형은행들의 회복력을 파악하기 위한 것이며, 결과가 은행들의 필요 자본 수준에 영향을 미치지는 않을 것이라고 설명했다.

다만 블룸버그통신에 따르면 월가에서는 은행들이 스트레스 테스트에서 합격하면 배당이나 자사주 매입을 통해 사실상 수십억 달러를 투자자에게 환원해도 된다는 신호가 되는 만큼, 이번 테스트를 예의주시하고 있다.

이번 테스트는 마이클 바 연준 금융감독 담당 부의장이 취임한 이후 처음으로 진행되며, 그는 위험을 더 잘 측정하기 위해 다양한 시나리오 적용을 주장한 바 있다고 로이터통신은 덧붙였다.

한국경제TV 디지털뉴스부 박근아 기자 twilight1093@wowtv.co.kr